ExerciceTerminale, chapitre 10 — Loi des grands nombres · Inégalité de concentration
Exercice 24
Soit une variable aléatoire d'espérance et de variance . On veut garantir .
1. Exprimer la plus petite taille d'échantillon convenable en fonction de .
2. Calculer cette taille pour , puis , puis .
3. Par quel nombre la taille de l'échantillon est-elle multipliée lorsqu'on divise par ? Démontrer ce résultat dans le cas général.
Corrigé
1. L'exigence s'écrit : (le plus petit entier supérieur ou égal à cette quantité).
2. On applique la formule précédente :
3. On constate que la taille est multipliée par à chaque fois. Démontrons-le : en remplaçant par , la taille devient
C'est le prix de la précision, déjà signalé dans le cours. On en verra une conséquence spectaculaire à l'exercice 34.